HP 17bII+ Guide De L'utilisateur page 245
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Voir aussi pour 17bII+:
- Guide de l'utilisateur (311 pages) ,
- Manuel de prise en main (41 pages)
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Calculs d'obligations
Réféence : Lynch, John J., Jr. et Jan H. Mayle, Standard Securities Calculation
Methods, Securities Industry Association, New York, 1986.
A=jours courus, le nombre de jours à partir du début de la période du coupon
jusqu'à la date de règlement.
E=nombre de jours dans la période du coupon jusqu'à la date de règlement. Par
convention, E est 180 (ou 360) si la base calendaire est 30/360.
DSC=nombre de jours à partir de la date de règlement jusqu'à la prochaine
date de coupon. (DSC=E−A).
M=périodes de coupon par année ( 1 = annuel, 2 = semestriel),
N=nombre de périodes de coupon entre les dates de règlement et de
rédemption. Si N a une partie fractionnaire (en date du règlement , pas du
coupon), alors arrondissez-le au prochaine entier plus grand.
Y=rendement annuel comme fraction décimale, RDT% / 100.
Pour une ou peu de période de coupon jusqu'à la rédemption :
Pour plus qu'un période de coupon jusqu'à rédemption :
=
TOTAL
CPN
+
CALL
M
PRIX
=
JDC
+
×
1
E
PRIX
=
+
1
k
∑
×
(
n
FT
)
j
j
j
=0
%
A
CPN
%
−
×
Y
E
M
M
CALL
JDC
−
+
N
1
Y
E
M
B: À propos des calculs 245
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