HP 17bII+ Guide De L'utilisateur page 112

6
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s
5,7
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3,032006
s
102,75
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Exemple : Obligation avec zéro-coupon. Calculez le prix d'une obligation
semi-annuelle avec zéro-coupon en utilisant le calendrier 30/360. L'obligation
a été achetée le 19 mai 2003 et arrive à maturité le 30 juin 2017 avec un
rendement de 10 %.
Touches :
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5,192003
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6,302017
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10
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112 8 : Obligations
Affichage :
.
Stocke le taux annuel de
coupon.
Stocke le rendement.
Calcule le prix.
Définit la date de maturité
à la date de call et stocke
une valeur call.
Calcule le rendement à la
valeur de call.
Description :
Efface les variables OBL.,
définit la valeur de CALL
égale à 100.
Définit le type, si
nécessaire (vérifiez
l'affichage).
Date d'achat (format
MM.JJAAAA).
Date de maturité.
Le taux de coupon est
zéro.
Rendement à maturité.
Calcule le prix.