La Formule Black-Scholes Pour Évaluer Les Options Européennes - HP 12c platinum Guide De L'utilisateur

Séquence de
touches
(mode RPN)
180000Þg
J0gK5g
a100000Þ
gK5ga6
gCfl
20n¼
12§
La formule Black-Scholes pour évaluer les options
européennes
Ce programme applique la formule Black-Scholes qui est largement utilisée dans
les marchés d'options à l'échelle mondiale depuis sa publication au début des
années 1970. Les cinq entrées sont simplement entrées dans les cinq variables
financières puis t affiche la valeur de l'appel d'option, et o montre la valeur
posée de l'option. Les valeurs d'options produites sont exactes à un cent près pour
le prix d'avoirs de moins de 100 $.
Référence : Tony Hutchins, Black-Scholes takes over the HP12C, HPCC
(www.hpcc.org) Datafile, V22, N3, pp 13-21, 2003.
SEQUENCE DE
TOUCHES
(mode RPN)
fs
fCLEARÎ
:n
:¼
b
Þ
g>
:M
§
File name: hp 12c pt_user's guide_Canada French_HDPMF123708
Printed Date: 2005/8/1
Section 13: Analyse d'investissement
Séquence de
touches Affichage
(mode ALG)
180000Þg
J0gK5g
a100000Þ
gK5ga
-660.454,55
6gCfl
0,81
20n¼
9,70
§12³
SEQUENCE DE
AFFICHAGE TOUCHES
(mode ALG)
fs
fCLEARÎ
000,
:n
001, 45 11
§
002, 45 12
:¼
003, 25
b
004, 16
}
005, 43 22
Þ
006, 45 15
g>
007, 20
Dimension: 14.8 cm x 21 cm
197
Valeur NPV des flux
financiers négatifs.
Taux MIRR mensuel
Taux MIRR annuel
AFFICHAGE
000,
001, 45 11
002, 20
003, 45 12
004, 25
005, 36
006, 16
007, 43 22
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