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Tableau 10-2 Exemple de calcul d'obligation
Touches
S7:YG:G:
]°
S7jV]Î
J::]Ë
Y7jV]Ô
]Ñ
1]Û
4
Exemple 2
Une obligation a une option d'achat de 104 et un taux de coupon de 5,5%. Si l'obligation
vient à échéance le 15 octobre 2020 et est actuellement à la vente à 101, quel est le
rendement à la date d'appel le 15 avril 2012 ? Supposons que l'obligation est calculée
sur un paiement de coupon semi-annuel sur une base actuelle/actuelle.
Tableau 10-3
Touches
]Oj
V7V]Î
J:Y]Ë
J:J]Ñ
Affichage
Description
6-4-2020 4
Entre 4 juin 2020 comme date
de l'échéance.
6,75
Entre 6,75% comme valeur de CPN%.
100,00
Entre la valeur d'appel. Facultatif, car
la valeur par défaut est 100. Remarque :
Si Call requiert une autre valeur, entrez
le nombre suivi de
4,75
Entre 4,75% pour Yield%.
1 15,89
Calcule le prix.
2,69
Affiche la valeur de l'intérêt couru.
1 18,58
Renvoie le résultat du prix total (valeur de
prix + valeur d'intérêt accumulé). Le prix
net à payer pour l'obligation est 1 18,58.
Affichage
Description
BOND CLR
Efface la mémoire des obligations.
(le message clignote,
puis disparaît)
5,50
Entre le taux de coupon en tant
que annual%.
104,00
Entre la valeur d'appel.
101,00
Entre le prix.
]Ë
.
Obligations 107
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